Результаты поиска:

Управление Риском, №4 - 2011
Сравнительный анализ эффективности различных мер риска при формировании портфеля ценных бумаг
меры риска; портфель ценных бумаг; энтропийная мера риска
Comparative analysisof efficiencyof differentrisk measures at securities portfolio forming
risk arrangements; portfolio of capital issues; entropic risk arrangement
Бронштейн Е. М., Кондратьева О. В.

Управление Риском, №1 - 2010
Формирование портфеля ценных бумаг на основе комплексных индексных мер риска
меры риска; портфель ценных бумг; VaR; CVaR; асимметрия
Security portfolio forming on the base of complex index risk measures
risk measure; investment portfolio; VaR; CvaR; asymmetry
Бронштейн Е. М., Вайнер А. Г.

Управление Риском, №4 - 2012
Меры риска Хазендонга-Говарца и Орлича и их вычисление
риск; меры риска Хазендонка–Говарца и Орлича; комонотонность; аддитивность,когерентность
Haezendonck-Goovaerts and Orlicz risk measures and their calculation
risk; Haezendonck–Goovaerts and Orlicz risk measures; comonotonicity; additivity; coherence
Бронштейн Е. М., Мирясова Д. О.

Страховое Дело, №4 - 2015
Современные популярные методы оценки рисков в страховании
меры риска; измерители риска; мера VaR; оценка риска
Modern popular methods of risk assessment in insurance
risk measures; Meters risk; the measure of VaR; risk assessment
Яранцева Е. А.

Страховое Дело, №5 - 2015
Мера VaR – популярный метод оценки рисков в страховании
меры риска; измерители риска; мера VaR; мера TVaR; оценка риска
The measure VaR – a popular method of risk assessment in insurance
risk measures; Meters risk; the measure of VaR; measure TVaR; risk assessment
Яранцева Е. А.